株式・FX自動売買(EA) 投資記録

株式トレードやFXの自動売買(2018年1月1日に100万円からスタートして2020年3月16日時点で収益約+122万円)などの投資を行っています。よろしくお願いします。

EA-SoRAを使ったバックテストおじさんが見るポイント

どうもこんにちは!リスキーです。

 

タイトル詐欺で今日こそはデリ〇ルの話をしようと思ったのですが・・!

さすがに人様のEA名をタイトルに使ってしまったので今回は自重したいと思います(マスターさんごめんなさい笑)

 

最近HANAの開発者さんであるtakahさんが新作のEA-SoRA-Dev.Editionが販売されました。

そこで今日はその商品紹介を・・・する訳ではなく(多少はします笑)

SoRAを使ってバックテストおじさんである私がどこを見ているのかを紹介する初心者からチ〇コに毛が生えたばかりの方には役立つかな?という自己満ブログをお送りします。

Quant AnalyzerのOverviewを見るだけの簡単な物なので上級者の方は特に参考にならないと思いますので期待されないよう、よろしくお願いします。

 

なぜSoRAを使って検証するのか?

このSoRAなんですが、なんとセットファイルが3通貨各5種類で合計15種類もあります!

正直初心者の方はどれを使ったら良いのか、全部使ったら良いのか中々分からないと思います(私も悩みました)

そこで私が悩みながらどこを見て決めたのかを記事にする事で購入者の方だけでなく初心者の方の参考にもなるかなと思いブログにしようと思いました。

まず考えたこと

エントリー根拠となる時間足が違うとはいえベースのロジックはボリンジャーバンドを使ったもので近いエントリーなる事も想定できるので5種類全部使うのは少し怖い。

なので使っても1通貨2種類ぐらいにしたい。

あ!短期足と長期足を1つずつ使えば相関低いかな?

よし!5~30分足と1~4時間足で分けて考えて何を使うか選ぼう

 

まず上記のような流れで考えました。

バックテストを比較する

各グループでバックテストを比較して、自分の好みの物を選択します。

今回はEURUSDのバックテストを使用します(バックテストはTick Data Suiteを使ってリアルスプレッド 期間は2003年5月から2020年1月前半ぐらいまでです)

比較にはQuant Analyzerというツールを使います(無料で使えて便利なのでぜひダウンロードしてください)

EAの性能を分かりやすくする為数値はPips単位で表示しています。

まずは短期足から 

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SoRA 5分足

 

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SoRA15分足

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SoRA 30分足

 

私は基本的に緑の線が引いていある部分を初めに見ます。 

PROFIT FACTOR 通称 PF 総利益を総損失で割ったもの EAの基本性能

RETURN/DD RATIO 通称 リカバリーファクター(RF) 純利益を割ったもの EAの回復力 

Payout Ratio 通称 レシオ 平均利益を平均損失で割ったもの EAの安定感

ExPectancy 通称 期待利得 純利益を取引回数で割ったもの EAの耐性

線を引き忘れましたがWINNING PERCENTAGE(勝率)とOF TRADES(取引回数)も見た方が良いかもしれません笑

EAの〇〇の部分は厳密には違うかもしれませんが最初は大体こんな感じで覚えておくと良いと思います 。

 

用語の解説も終わったので早速線が引いてある部分を比較します。

 

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数値を比較するとSoRA15分足が勝っている項目が多いですね。

なので私は15分足を選択しました!

これ以外にもフォワードの情報がある場合はフォワードの情報を見たり、細かい項目が見たい場合はQAのTrade Analysisを確認することをおすすめします。

SoRAのフォワードデータはこちら

今回はSoRAが優秀で特にツッコむ所がなかった為割愛しますが、気が向いたらTrade Analysisを使って怪しいEAを見つける記事も書きたいと思います。

 

あ、数値がどのぐらいだと良いと判断する基準を説明してなかったですね。

それは沢山バックテストを見て自分なりに判断してください!

と言いたいところですが私の大まかな基準を書いておきます。

 

PF 1.2~2ぐらい(大きすぎてもカーブフィッティングの可能性を考えてしまうので)

RF 15以上(バックテスト期間にもよりますが10年以上ならこのぐらい欲しいです)

レシオ ここは知っておくだけで良いと思います。0.2以下はコツドカのイメージ

期待利得 1.5以上(出来たら2は欲しいですがEA次第)

 

ここは感覚ですし人によって好みが分かれる部分なので自分なりの基準を見つける事をおすすめします!

SoRA EURUSD15分足は全てクリアしているので文句なしです。

 

次は長期足のSoRAを比較します。

 

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SoRA 1時間足

 

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SoRA 4時間足

 

線が引いてある部分を比較します。

 

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はい!1時間足の圧勝ですね!

という事で私は1時間足をつかいま・・

 

 

せん!

 

 

4時間足を使います。

 

 

え!?何言ってんだこのおっさん今まで書いてたのは全部嘘か!?

こんなことよりデリ〇ルの話を早く書け!

と言いたいかもしれませんが

 

 

理由があります。

 

 

せっかくなので予想してみてください。

 

 

 

 

 

では、理由ですが2018年~2020年のバックテストデータがマイナスで良くない結果だからです。

過去20年近くの相場で相当勝っていたとしても、直近2年で負けている手法って使いにくくないですか?

色々意見が分かれると思いますが私は使いにくいです。

10数年前よりも直近数年の方が今の相場に近い動きをするだろうと考えているからですね。

じゃあ昔の相場では勝ってなくても良いの?と聞かれると、ここも意見が分かれると思いますが私は負けているよりは勝っている方が良いと思います(当たり前笑

それだけ色々な相場に対応出来るという事でもあると思うからです。

どのぐらい参考にするかは非常に難しい部分ではありますが。

フォワード期間が一年ぐらい経過して1時間足の方が成績が良かった場合は1時間足に変更する可能性もあります。

 

まとめ

私はEURUSDに関しては15分足と4時間足を使用します。

その他の通貨に関しては是非ご自身で分析してみてください!

ここに書いてあることが全て正しい訳ではないかもしれませんが、私の考えをそのまま書いたつもりです。

参考になる部分があれば是非真似してください。

参考になる部分がなかった方も、こんな考え方もあるんだなぁと頭の片隅に入れておくと今の考え方が使えなくなった時に使える可能性があるので覚えておいて貰えると幸いです笑

 

今回は初めての画像の編集とかで疲れました笑

最後に今回の検証に使ったSoRAのリンクを貼っておくので気になる方は是非!

ボラがある相場の方が恐らく得意なので今の相場でも使えるEAだと思います。

今年の相場で今回採用した15分足と4時間足は合わせて340pips獲得しているので。

 

 

 

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私がEAを止めている理由

どうもこんにちは!リスキーです!

昨日はふざけたブログを書いてすみませんでした笑

 

今日は友達の家にデリ〇ルを呼んだときの話について書いていこうかな・・

と思いましたが、そろそろ怒られそうなので昨日EAを動かしていいか分からんと書いいたのに先週から稼働していない理由について書いてみようかなと思います。

 

理由は大きく4点

  • ちょっとした上下への動きで100pips以上動いて一瞬で狩られる可能性がある
  • スプレッドが普段より広がっている
  • 長期バックテストをしているが現在のような相場はvixをみてもリーマン以来と言えるのでデータがないようなもの
  • この2週間勝っている方の報告が多いが、普段の報告よりも金額が大きく、負ける時の金額も大きくなるのが想定されること

 

一つずつ深堀していきます。

 

 

 

ちょっとした上下の動きで100pips以上動いて一瞬で狩られる可能性がある

 

今のチャートを見ていると何もないタイミングで5分足が100pips以上動いているタイミングがあったりします。

ドル円がグイッと上げたところで逆張りショートや!とEAが入っていって更に上がって狩られる→今度は順張りEAやブレイクアウトEAがロングや!と入ったところで急激に下がって狩られるが結局上がる(無駄死)

という展開を想像してしまって、恐ろしくなってしまいました。

今動かしている方を見ていると、もちろん取れる事も多々あると思いますが、この展開になってしまった場合、取った取られたになってメンタル的にも消耗しそうだなと思いました。

じゃあLotを下げれば?と言われる方もいらっしゃるかもしれませんが、Lotを下げるということは危険な事や優位性が落ちると認めているようなものなので私には出来ません。

本当に優位性があるのならLotを下げる必要はないというのが私の考え方で、それが揺らぐなら止める必要があると考えています。

 

 

スプレッドが普段より広がっている

 

これはそのままですね笑

スプレッドが広いということはそもそもの手数料が上がっているということなので、それだけで普段より不利です。

また、0時台は特に顕著でスプレッドの広がりでポジションが無駄に狩られたりすることも想定できます。

これは恐らくですが、急な値動きで滑りも発生しやすくなっており何故かネガティブな方向ばかりに都合悪く滑るので見た目以上に不利だと思った方が良いと思います。

 

 

長期バックテストをしているが現在のような相場はvixをみてもリーマン以来と言えるのでデータがないようなもの

 

現在のvix値と過去のvix値を比べた所リーマンぐらいしか前例がないみたいなんですよね。

つまりこのような相場はほぼ前例がないと言える訳です。

となると長期バックテストに耐えているとはいえ不安だなと・・。

某過去一度も破綻したことのないEAも破綻しましたし笑

正直私はvixでEAを止める事自体には懐疑的なんですが現状の相場を見ていると 、相場の値動きの変動幅の一定の指標にはなるのかなと思いました。

実際データを取っておられる方を見てもボラがあると朝スキャは特に不利なようなのでvixが20を超えてくると止める事を考えた方が良いかもしれません。

朝スキャの前提が値動きが小さく規則的である事だと思っているので、当然と言えば当然なので根拠もあるかなと。

 

 

・この2週間勝っている方の報告が多いが、普段の報告よりも金額が大きく、負ける時の金額も大きくなるのが想定されること

 

私がフォローさせていただいている方でEAを動かしている方を見ると普段より金額的に勝たれている方が多いです。

とても良い事だと思うのですが私の経験上EAが負ける時は勝つときの2~3倍以上負けると思っています。

ほとんどの方が週間最高勝ち額より負け額の方が大きくないですか?笑

ポジションが逆行するほど次のEAがどんどん入ってくるのが基本なので当然と言えば当然ですが。

大きな負けが来ると資金が全て吹っ飛ぶのが最悪ですが、全部飛ばなかったとしても勝っていくとLotが上がっていくのが自然で、この状態で大きな負けを食らうと次はメンタル的にLotを上げにくかったり資金的な理由でLotを上げられなくなったりします。そうなると負けた金額を取り返すのに必要なpipsが増えてしまい取り返すのが困難になります(現在の私です笑)

私はこのコロナショックが終わるまでに大きな負けが来ると思っているのでEAは動かし辛いです。

Lotを下げて対策も出来ますが上記に書いてある通り私はLotを下げるのは否定派なのでルール上できません。

 

以上となります。

 

まとめ等

デリ〇ルの話から入った時はどうしようかと思いましたが結構真面目な記事になってしまいました笑

色々自信満々に書いてきましたが、もちろん逆の考えの方もいらっしゃると思いますし考え方はその人次第です。

投資を続けていくなら短期的な結果は勝っても負けても、どちらでも良いと思いますが自分で取捨選択して考えるというのが生き残るには大事だと考えています。

私のこの記事の内容も全部鵜呑みにするのではなく自分で取捨選択して使えるところだけ使ってもらえれば幸いです。

久しぶりの更新

どうも!ブログではご無沙汰しております。リスキーです。

 

久しぶりに自分が書いたブログを見てみたら、サイドバーでおすすめしているEA(好きなEAに名称を変更)が全然使っていないものだったり、プロフィールの内容が過去の栄光だったりしたので久しぶりに現在のものに直しました笑

ブログごと消しても良かったんですが、なんだか勿体ないような感じもして・・。

今後の更新についてはあるのか不明です笑

 

最近たまに真面目な事書いたり、ね〇博士とバトルしたりしているので、そういう時に文字数制限のせいで書き足りないという時があれば、こちらに書こうかなと思ったりもしています。

真面目な開発者さんが活躍できるEA界隈にしたいというスタンスで今後もやっていきますのでよろしくお願いします。

 

そういえば来週からEAガエルさん主催の、おたまじゃくしカップが始まり皆さんがどのようなEAを選択するかや順位等を見て良いEAが見えてきやすいと思うので参加&監視をおすすめします!

商品もなかなか豪華でリアル口座でのバトルですしガチですよ。

私も参加しますし良い開発者さんが目立てる機会にもなるかなと1万円だけですが協賛させていただきました。

ランキングを塗り替えるぐらいの影響力が出ることを期待しております。

2018年12月 月間投資報告

あけましておめでとうございます!リスキーです。

年明けから体調不良で更新が大分遅れましたが

今日は2018年12月の月間投資結果をまとめたいと思います。

 

投資結果

株 取引なし

FX -1367480

キャッシュバック +約6万

パチンコ +83000

経費 -約10万

合計 -1324480

 

FXのぼろ負けで大きなマイナスとなりました。

いつもなら一つ一つ振り返るのですが

2018年の年間収支の記事も近いうちに書くので

今日は深く掘り下げません!

今どこからか 

「掘り下げると悲しくなるからだろ?」

 

と聞こえた気がしますがその通りです笑

 アフィ貼る元気もありません笑

いつもなら来月こそは爆益と締めるのですが

1月3日の早朝にクラッシュバンディクーみたいな名前の事が起きて大きな損切を食らったので1月も望み薄です・・。

株もまだまだやりたい雰囲気(下ネタじゃないよ)でもないので様子見

恐らく空き時間にパチンコやってるのが一番稼げるので

今月は本業が忙しいですが、たまにパチンコにでも行って稼ごうかなぁと思ってます笑

このままじゃハゲる一方なのでEA達よ!ここからの巻き返しは頼んだ!!

2018年11月 月間投資結果

こんにちは!リスキーです!

 

今日は少し遅れましたが、11月の月間投資結果をまとめたいと思います。

 

投資結果

株 取引なし

FX  +192585

日経225 -7100円

キャッシュバック +134000

パチンコ 圧勝

経費 約-150000

合計 +169485

 

今月も経費がかさみましたが、何とかプラスで終わることが出来ました。

一つずつ振り返ります。

 

今月は相場の変動も激しく私の手法が通用しないと思われるため不参加でした。

12月についても急落時にデイトレするかどうかぐらいで参加予定はありません。

スイングでならやれないことはないと思うのですが

それならFXの研究に時間を回したいといったところです。

 

FX

今月はアップダウンが激しく流石にメンタルを削られました笑

2週目の時点で130万ぐらい勝っていたのですが、その後2週間でボロ負けして

120万ぐらい負けました笑

先月も負けていたので辛かったです(´;ω;`)

ですが、先月今月と辛い展開のおかげで、

ポートフォリオの改善作業がかなり進みました。

負けるたびにどんどん改善されている感覚があるので、

数年後にはどうなっているのか今から気になります笑(数年後そこには退場しているリスキーの姿が!?)

 

日経225

そろそろ下がるやろ!ショートやショート!と思ったら下がらず

ロスカットとなりました(今爆下げしてる・・)

MT4での初裁量になったのですが、初陣は飾れず・・。

しかもMyfxbookではpipsの計算方法がほかの通貨と違うみたいで

獲得pipsが―7100になって、とんどもないLotで取引している人みたいになってます笑

次回やるとしたら他口座でやりたいと思います。

 

キャッシュバック

11月は10月よりも3割増えていました!

12月はポートフォリオの改善と猫系を減らしたので更に増えることが予想されます。

当面の目標は30万程度です。

30万いくとそれだけでサラリーマンの月給ぐらいになるので

かなり贅沢な生活が出来ます笑

 

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 海外口座を利用するならキャッシュバック口座が絶対おすすめです!

 デメリットなくお小遣いが貰える感覚です。

 

パチンコ

トイレに複数回行ったので私の圧勝となりました!

来月もトイレという来店ポイントを貯めていきたいと思います笑

 

全体の感想

色々ありましたが、とりあえずプラスで終わってよかったというのが感想です。

株の手法が当分使えそうにないので、今後はFXに力を入れる事と

他に何か収入源を増やさないといけないかなと考えています。

また11月は金ツッパ侍さんと再度お会いしてオフ会が出来たのでかなりモチベーションが上がりました。

勝ち組の方や勝ち組を目指している方とお会いするのは思考法の勉強になったり、かなりモチベーションが上がるので、オフ会参加はおすすめです!

もちろんお互いそれなりに勉強している前提ではありますが。

来月こそは爆益爆益♪

 

負けを認めること

こんにちは!リスキーです!

最近ブログを更新してなかったのですが書きかけの下書きを見ると、“負けを認めること” って記述があって面白いなと思ったので今日は負けを認めることについて書きたいと思います。

 

負けを認めることって、ただの敗北宣言?w と普通はなると思うのですが、私が考える負けを認めることの意味合いは少し違ってまして、苦手な事や出来ない事を早々に認めて、それ以外の得意分野で勝負するという意味です。

 

ちょっとわかりにくいですかね?笑

 

もう少しかみ砕くと・・

もし時間が無限にあれば現状出来ない事もずっとやってれば、そのうち出来るようになる事がほとんどだと思うのですが、現実は時間が限られています

苦手な事や出来ない事を出来るようにするのには得意な事に比べて習得するのに、かなりの時間とストレスがかかります。

それだったら苦手な部分はなるべく捨てて得意な事で勝負しましょうって事です。

 

 

少し例を書くと

私はFXにおいては裁量が下手で勝てませんがFXで勝ちたいです!

裁量は勝てないので諦めていますが、FXについて調べているうちにEAを使った取引があるということを発見します。

どうやら私はEAのバックテストをしたりQAをいじったりデータを取るのは好きなようで、それだったらEAで勝とうと考えます。

ここで大事なのは裁量では勝てないと負けを認めているので、別で裁量をしたり途中決済をしてはいけないということです(苦手な部分で勝負しない

ただ絶対途中決済や稼働止めたりしてはいけないかというと、また違っていてデータに基づくことによって私はこれらを行うことが出来ると考えます。

仮にVixが一定以上の時にパフォーマンスが出にくい。という統計が取れているなら稼働を止められます。

チャートの動きを見て派手な動きが多いから止めよう・・とかは裁量の要素が入るので許されません。

 

ちょっと脱線してる感がありますが、こんな感じです笑

 

誰しも負けは認めたくないものだと思いますが、苦手なことはさくっと負けを認めて得意なことで勝負しましょう^^

得意な部分でしか戦わないという選択が出来るのも勝負事で勝つ大事な能力だと思います。

この考え方は実生活でも結構使えると思いますので参考になりましたら幸いです。